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A stochastic approximation approach to quasi-stationary distributions on finite spaces

机译:有限空间上的准平稳分布的随机逼近方法

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摘要

This work is concerned with the analysis of a stochastic approximation algorithm for the simulation of quasi-stationary distributions on finite state spaces. This is a generalization of a method introduced by Aldous, Flannery and Palacios. It is shown that the asymptotic behavior of the empirical occupation measure of this process is precisely related to the asymptotic behavior of some deterministic dynamical system induced by a vector field on the unit simplex. This approach provides new proof of convergence as well as precise asymptotic rates for this type of algorithm. In the last part, our convergence results are compared with those of a particle system algorithm (a discrete-time version of the Fleming-Viot algorithm).
机译:这项工作与有限状态空间上的准平稳分布模拟的随机逼近算法的分析有关。这是Aldous,Flannery和Palacios引入的方法的概括。结果表明,该过程的经验职业测度的渐近行为与单位单纯形上的矢量场所引起的某些确定性动力系统的渐近行为正好相关。这种方法为这种算法提供了新的收敛性证明以及精确的渐近率。在最后一部分中,将我们的收敛结果与粒子系统算法(Fleming-Viot算法的离散时间版本)的收敛结果进行了比较。

著录项

  • 作者

    Benaim, M.; Cloez, Bertrand;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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